为了对此进行建模，历代的数学家、科学家、经济学家为此做出了巨大的贡献。
法国数学家巴舍里耶在博士论文《投机理论》当中第一次提出金融证券的价格服从布朗运动的概率模型。
美国数学家爱德华索普第一次提出使用动态对冲对投资的下注进行风险管理。
美国金融学家布莱克和舒尔茨共同提出BS期权定价公式，对期权价格的运行规律进行了透彻的剖析，且具备超高精度的预测能力。
现代期权市场的价格模型在标的资产服从正态分布概率模型的基础上，加入了随机波动率模型等方式对其进行更高阶的预测，在预测精度上取得了更高的进展。
顺何量化站在巨人的肩膀上，提出了vega-delta二元中性动态对冲模型，对风险因子严格把控的情况下，对期权的gamma和theta变化收益进行预测，进一步追加了预测的精度，使得模型具有强大的稳定性、健壮性、风险的可控制性。